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Author Topic: RSI (IFR) move-se realmente entre 30 e 70?  (Read 16153 times)
GiaMa
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« on: April 08, 2006, 13:48:58 PM »

Eu vi, com pessoas que perguntam e falam com mim, que a maioria de traders que usam o IFR (RSI relative strength index) prestam sua atenção em tentar identificar divergencias positivas ou negativas (bullish e bearish).

Divergencias de preço com momentum pode ajudar, e ajuda, identificar o overbought extremo ou condições oversold no mercado.

Mas, a maioria de traders, acreditam demasiado ao conceito do divergencias e vê-as como o fim ou a reversão da tendência prevalecente do mercado. Seria muito perfeito no mundo se os mercados devessem inverter do divergence simples. Grin Mas há as épocas em que o sentiment e o momentum são assim fortes que o mercado continua a fazer novos topos ou bottoms (new highs ou new lows), que manterão o RSI em níveis do overbought (ou oversold) por períodos de tempo prolongados.

As correções do momentum e do preço, quando materialize, são geralmente afiadas e rápidas. Depois  destes movimentos breves o mercado està então pronto para recomeçar seu normal ascendente (descendente) tendencia (upward or downward trend).

Com cada uma nova elevação sucessiva (ou baixa) e divergencia formada, os traders ansiosos estão prontos para chamar para um topo (ou fundo) e para chamar reversão da tendência. Em tendencia muito marcadas (strong trends), os divergencias múltiplas podem desenvolver, mas frequentemente conduzem somente às correções da condição do overbought (oversold) do mercado.

Se um trader tentasse prender posições baseadas unicamente em divergences, ele necessitaria bolsos profundos e esgotariam eventualmente seu capital de trading. Divergencias no RSI somente mostras o mercado "overextended" e que necessita corrigir o overbought ou a condição de oversold.

Mesmo que o RSI è considerado um oscilador do momentum, ele tem mais valores como um indicador "trend-following".

Uma das regras que deve ser estabelecida para utilizar o RSI deve identificar uma escala no RSI para uptrends e uma escala para downtrends.

Enquanto as tendências do mercado esta para alto ou para baixo, ajustarão a escala normal de RSI (70-30) para esclarecer o deslocamento no momentum do mercado e o "sentiment" bullish ou bearish na parte dos traders. O fato que este ajuste necessita ser feito na escala de RSI é uma das primeiras indicações que o mercado se está submetendo a uma mudança da tendência.

A abilidade de um trader de reconhecer rapidamente uma mudança da tendência, invertir uma posição e negocíar na direcçao dessa tendência futura é a habilidade que os traders devem desenvolver para ser bem sucedidos.

Tendo uma posição na direcçao com a tendência, o trader terá a oportunidade de participar nos movimentos mais grandes do mercado, que geram lucros maiores.
« Last Edit: April 08, 2006, 15:24:42 PM by GiaMa » Logged

GiaMa
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« Reply #1 on: April 24, 2006, 04:47:57 AM »

Acqui um exemplo de um titulo italiano: Italcementi.
Eu comprei esta manha a 20.77€. Vamos acompanhar ....

O indicador abaixo è um IFR.


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GiaMa
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« Reply #2 on: May 02, 2006, 15:02:50 PM »

02 de maio
Italcementi, hoje. Close a 21.36 e ainda è forte  Grin
Você comprendeu come deve ser utilizado o IFR de acordo com o trend?

No grafico abaixo vc pode ver divergencias simples tambem (não evidenciada)... e vc. pode ver como, se o trend è forte, divergencias simples são bons somente para concluir um "long-trade" e nao para abrir "short-positions". Melhor utilizar o IFR (o estocastico) como indicador "trend-follower".

Eu espero que algum de vc pode començar a olhar ao graficos em modo "diferente" da maioria de pessoas que estão tentando remanescer vivos no mercados financeiros.  Wink


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GiaMa
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« Reply #3 on: May 05, 2006, 11:59:46 AM »

05 de maio

Close de hoje foi a 22.29. Meu target price para profit esta a 23.30.
Tambem o nivel de stop-loss agora è mais alto para proteger o profit actual (que è de 7.3%).

Usar o IFR (estocastico tambem) para entrar no trade pode ser muito bom, se vc olha a pequenhos sinais talvez differente da maioria de pessoas.

Em conclusao, esta era uma dimostraçao como o IFR nao move-se entre 30 e 70 e, como eu espliquei no primairo post, se vc. tentasse prender posições baseadas unicamente em divergences, vc. necessitaria de bolsos profundos e esgotaria eventualmente seu capital de trading. Divergencias no RSI somente mostras o mercado "overextended" e que necessita corrigir o overbought ou a condição de oversold.

Espero que algum gostou esta simples esplicaçao de introduçao a um uso de IFR, ma podemos estar acqui a aprofundir e desenvolir mais, se algum gosta. Smiley


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GiaMa
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« Reply #4 on: May 15, 2006, 15:24:55 PM »

15 de maio

O argumento "como utilizar o IFR" não é terminado.  Grin
Há muitas coisas que podem ser ditas em como usar o IFR. Esta era somente a primeira coisa importante. Identifique a escala (o "range") do IFR.

Alguma pergunta?
Vc utiliza o IFR em analise grafica o vc nao?
Diga sua opiniao. Participe!  Smiley

Após J.Wilder falou sobre IFR em 1978 (no livro "New Concepts in Technical Analysis"), muita gente desenvolveram o uso de IFR.
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Bancotario
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« Reply #5 on: June 02, 2006, 19:47:33 PM »

GiaMa...

Sou usuario do IFR e opero muito "divergencias"...
Utilizo tambem Linhas de Tendencias no IFR, bem como, suportes e resistencias...

Uma pergunta...
Voce utiliza o "padrão" 14 no seu IFR ???

Segue um exemplo com IFR "Fast"...
Abcs


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GiaMa
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« Reply #6 on: June 03, 2006, 06:37:56 AM »

Oi!
Finalmente algum que è interessado ao IFR.
Eu utilizo somente 14 periods (mas modifico o time-frame, por exemplo 60 minutos ou 45 minutos, para olhar mesmo grafico em maniera diferente)

Linhas de tendencias, suportes, resistencias... tudo muito bom.
Quando vc utiliza suportes e resistencias, prova a aplicar o IFR a um grafico em downtrend, por exemplo, e olha o que acontece. Provavelmente o IFR moveria-se entre 20 e 60, com abaixo de 20 area para "spike-low" e 30 area para "bullish-divergences". Area de 60 sera area para "ipercomprado" (e para "negative-reversals").

Em uptrend, o range provavelmente serà entre 40 e 80, com spike-high a 80 e bearish-divergences a 70. Ipervenduto en uptrend serà em area 40 onde vc pode olhar para "positive reversals".

O IFR è um interessante ferramenta. Wink Mais tarde vo a postar alguma imagen.
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GiaMa
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« Reply #7 on: June 03, 2006, 10:37:05 AM »

IFR è utilizado principalmente como "momentum indicator" (oscilador de momentum) como eu escrevi no primeiro post. Divergencias sao sinais de perda ou ganho do momentum (price momentum) em comparaçao de tendencia.

Pode ser utilizado, tambem (e ele tem mais valor) como um indicador "trend-following".

Agora uma pergunta:

E' possivel usar o IFR para obtener uma projeçao do preço?
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Bancotario
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« Reply #8 on: June 04, 2006, 07:40:25 AM »

Pode nos brindar com este Estudo de projeção de Preços pelo IFR Huh

Abcs Grin
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GiaMa
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« Reply #9 on: June 04, 2006, 09:47:23 AM »

Oi, Bancotario!
Nos proximos dias vou a escrever alguma coisa mais sobre IFR.
Eu nao sou um "inventor" mais somente umo "estudante" Wink

Importante è lembrar que em analise tecnica nao existe UMA tecnica que prevalece ou que è a melhor. Nao existe. Nao existe um metodo certo, rapido, de ganhar dineiro sem risco (escrevo isto para pessoas que pode ler o post. Mais frequentemente, pessoas que som novo investidores, se enganam credendo que ganhar dineiro e sobravviver em bolsa pode ser facil. Aprender uma tecnica e ganhar. Nao è.
Vc esta em bolsa da muito anos e eu acho que vc pode confirmar isso).

Cada um deveria estudar e, depois, escolher quale tecnica pode ser melhor em uma particular condiçao de mercado. Eu vou a falar alguma coisa mais sobre isso, ma nao tudo (espero que vc comprende).

Tecnica de projeçao de preço com uso de IFR foi desenvolvida (e tambem è ensinada) da um americano, que è considerado o maior conhecidor de IFR. Eu aprendei da ele. Suas tecnicas sao ensinada para completar o curso international de MFTA (Master of Financial Technical Analysis)
« Last Edit: June 04, 2006, 09:49:37 AM by GiaMa » Logged

GiaMa
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« Reply #10 on: June 06, 2006, 16:30:17 PM »

Como usar RSI para projeções do preço.

Muita pessoas nao sabe que è possivel usar o IFR para obtener uma projeçao de preço (um target para o trade). Eu gosto muito de esta tecnica ma ela tambem exige muita observaçao e muito estudo para aplicar.

E’ uma tecnica complexa, e eu vou explicar somente os elementos basicos.
Para aplicar corretamente a técnica vc necessida de mais informações (por exemplo como filtrar sinais) mas este não é o alvo desto post.

Eu gostaria somente de explicar vc que a maioria de pessoas que utilizam analise tecnica, frequentemente, nao sabe exactamente “como” analise deve ser interpretada. O resultado è que pessoas acha (erroneamente) que è facil ganhar no mercado e que è facil aprender como ganhar sendo sufficiente aprender o que è “ipervenduto” ou “ipercomprado” ou que depois uma “morning star” o mercado DEVE subir. Cheesy

Nao è assim. Trading nao è o trabalho mais facil do mundo. Frequentemente trading è o metodo mais rapido para "terminar" seu dinheiro Cheesy
« Last Edit: June 06, 2006, 16:32:42 PM by GiaMa » Logged

GiaMa
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« Reply #11 on: June 06, 2006, 16:47:08 PM »

No grafico abaixo (eurusd weekly) vc pode ver um IFR a 14 periods.
Estava "uptrend".

Em "uptrend" vc pode ver frequentemente "bearish divergences" (divergencias baixista). Estam mais ou menos 6 "bearish divergences" no grafico abaixo.

Mas se vc utiliza estes divergencias para "operar short" (vender euro contra dolar) vc nao ganha muito (pode ver no grafico).

Muito mais interessante operar "long" os sinais "positive reversals" do IFR (vc pode ver 2 "positive reversals" que eu indiquei).

Amanha para maior explicaçoes sobre "o que è um positive reversal".
Boa noite!


* rsi-positive-reversals.gif (13.41 KB, 607x613 - viewed 819 times.)
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GiaMa
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« Reply #12 on: June 10, 2006, 08:26:42 AM »

Antes de falar sobre "positive ou negative reversals" deixe-nos falar mais sobre RSI em geral...

A maioria de livros na análise técnica, ao discutir IFR, usarão tipicamente um período do olhar de 14-day para trás para executar seu cálculo. Mais longo o período de tempo, menos sensível o IFR torna-se para oscilar e menor muda sua amplitude. Eu prefiro um período de 14 enquanto trabalha melhor em todos os frames de tempo (e tambem é uma metade do ciclo lunar). Para frames de tempo de intra-dia, alguns traders usarão um olhar de 9 períodos. No ouro, na prata, no petróleo e outros, 25 dias è um período que executa bem. Parece haver um ciclo de 50 dias nestes mercados, e um olhar de 25 dias para trás é metade do comprimento do ciclo.

É importante realizar que, para “trend-analysis”, a fórmula de IFR requer ao menos um valor de 90 períodos dos dados para fornecer resultados válidos. Se não, a fórmula de IFR não dá resultados exatos para a análise de tendência. Quando eu olho cartas diárias, eu prefiro ao menos um valor de 200-250 dias dos dados (10-12 meses) para ganhar minha confiança na validez dos dados de IFR.

Cada livro na análise que técnica eu li, quando discutindo o IFR, indicará isso, qualquer movimento acima de 70 está considerado overbought, quando todo o movimento sob 30 oversold.

Um fato importante a recordar é que todo o oscilador (IFR incluído) em um mercado fortemente tendendo se tornará oversold (mercado de urso), ou overbought (mercado de touro), e conseqüentemente remanescerá oversold ou overbought por completamente um quando. Alguns livros na análise técnica, e eu tambem, ajustarão estes níveis. Recomendo que em um mercado bullish forte, o nível 80 se transforma o nível eficaz do overbought, e o nível 20 transforma-se o nível oversold eficaz em um mercado bearish.
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GiaMa
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« Reply #13 on: January 31, 2007, 14:54:02 PM »

31 jan 2007
Eu acho que esto mensagem è um dos mais importante aqui em Finbest.... è uma pena que os leitores nao partecipam....  Embarrassed

Vamos a ver um outro exemplo de "positive reversal" utilizando um outro indicador (esso abaixo NAO è um RSI/IFR).
Sub titulo: "como utilizar os indicadores "em tendencia" e nao para operar "contra tendencia".

Abaixo um grafico diario de um titulo.
Hoje o close foi a 2.6725. Està um "positive reversal" que parece em formaçao (ponto "2" e ponto "3"). Para mim, hoje poderia ser um dia para ir "long" em close com primeiro target na area 2.780-2.800 (assim mais ou menos 4-4.7% de ganho da tentar). Vamos a ver o que acontecerà nos proximos dias... até amanha!


* unip_31gen07.gif (10.69 KB, 601x344 - viewed 733 times.)
« Last Edit: January 31, 2007, 14:56:04 PM by GiaMa » Logged

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« Reply #14 on: February 01, 2007, 12:40:32 PM »

01 fev 07

Hoje mais 0.94%. Vamos a ver se nos proximos dias ele sobe até o target da nossa estrategia baseada sobre um simples sinal "positive reversal" de um indicador que nao è o IFR/RSI. Wink


* unip_01feb07.gif (9.82 KB, 603x345 - viewed 671 times.)
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