Finbest
September 28, 2020, 12:31:38 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Calendário Econômico.
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Money Management - Gerenciamento de Risco  (Read 4682 times)
Alberto
Full Member
***

Karma: +2/-0
Offline Offline

Posts: 140


WWW
« on: September 25, 2006, 12:29:11 PM »

Para quem faz operações manuais, aqui vai uma fórmula simples para o
gerenciamento de risco.

Para calcular o tamanho do lote:

Lote = (Capital * Risco(%)) / ( (Stop + Spread) * 100 * Valor do PIP)


Para calcular o tamanho do stop:

Stop = ((Capital * Risco(%)) / (Lote * 100 * Valor do PIP)) - Spread


Comentem sobre o assunto, ou se alguém tiver algo mais interessante,
poste aqui.

Alberto.
« Last Edit: March 12, 2007, 13:13:56 PM by Alberto » Logged

GiaMa
Administrator
Hero Member
*****

Karma: +1002/-1
Offline Offline

Posts: 1542



WWW
« Reply #1 on: September 25, 2006, 12:50:46 PM »

O post è MUITO interessante.
Gerenciamento de risco è uma coisa basilar que frequentemente pessoas dimenticam.
E' muito mais importante ter uma boa estrategia de gerenciamento de risco que ter um bom trading system.

Uma pergunta:
esta formulas calcolam o lote e o nivel de stop loss.
Mas como vc calcola a percentual de risco que pode ser tolerada no trade?
Logged

Alberto
Full Member
***

Karma: +2/-0
Offline Offline

Posts: 140


WWW
« Reply #2 on: September 25, 2006, 13:09:36 PM »

O post è MUITO interessante.
Gerenciamento de risco è uma coisa basilar que frequentemente pessoas dimenticam.
E' muito mais importante ter uma boa estrategia de gerenciamento de risco que ter um bom trading system.

Uma pergunta:
esta formulas calcolam o lote e o nivel de stop loss.
Mas como vc calcola a percentual de risco que pode ser tolerada no trade?

Primeiro uma pequena tradução, para quem nao entender, dimenticam = esquecem.

Não, você só pode ter uma incognita, por isso eu coloquei duas fórmulas, uma para
lote e outra para stop.

Com relação ao percentual, você é que tem que determinar o que estaria
disposto a perder numa operação caso tudo dê errado. Eu sugiro de 1 a 5% do
total do capital, lógico que isso vai de cada um, as vezes eu opero com 0,50%;
se não tenho muita clareza do movimento, mas não quero deixar de entrar, hehe.

Vamos a um pequeno exemplo prático, digamos que eu localize um bom movimento
no EUR/USD. Tenho uma conta com um saldo de U$ 10,000.00; quero arriscar nessa
operação somente 1% do meu capital, ou seja, U$ 100,00; Normalmente a gente
já tem uma região de suporte ou resistencia, que poderia ser um bom local de stop.

Sendo assim, eu pegaria todos esses dados e colocaria na fórmula LOTE, e o resultado
seria a quantidade que eu poderia operar para só perder U$ 100,00 se tudo desse
errado.

Eu coloquei também a formula de STOP, porque talves vc queira verificar com o numero
de lotes que vc está acostumado a operar, se teria segurança na operação.

Espero que ajude minhas explicações, caso haja mais alguma dúvida, postem mensagem.

[]'

Alberto.
Logged

GiaMa
Administrator
Hero Member
*****

Karma: +1002/-1
Offline Offline

Posts: 1542



WWW
« Reply #3 on: September 25, 2006, 13:59:28 PM »

A formulas para calcolar o LOTE è a mesma para "derivar" o STOP.
Assim, para resolver a primeira formula, por exemplo:

Lote = (Capital * Risco(%)) / ( (Stop + Spread) * 100 * Valor do PIP)

se eu gostaria de saber quanti lotes podo comprar, eu deveria conhecer "em anticipo" meu STOP e meu RISCO (outras variavel soa conhecidas: Capital, Spread e Valor do PIP).

O problema è que pessoas, geralmente, nao sabem como calcolar o risco maximo porque nao tem um historico de operaçoes sufficiente para conhecer isso.

Acho que os letores gostariam de saber mais sobra como poderia ser possivel calcolar um valor % de risco toleravel e tambem um suporte/resistencia da utilizar.

O desenvolvimento de esto post pode ser interessante, obrigado Alberto. Wink

P.S. Eu gostava tambem de iniciar um topico sobre o Money Management Cheesy
Logged

Alberto
Full Member
***

Karma: +2/-0
Offline Offline

Posts: 140


WWW
« Reply #4 on: September 25, 2006, 15:30:08 PM »

A formulas para calcolar o LOTE è a mesma para "derivar" o STOP.
Assim, para resolver a primeira formula, por exemplo:

Lote = (Capital * Risco(%)) / ( (Stop + Spread) * 100 * Valor do PIP)

se eu gostaria de saber quanti lotes podo comprar, eu deveria conhecer "em anticipo" meu STOP e meu RISCO (outras variavel soa conhecidas: Capital, Spread e Valor do PIP).

O problema è que pessoas, geralmente, nao sabem como calcolar o risco maximo porque nao tem um historico de operaçoes sufficiente para conhecer isso.

Acho que os letores gostariam de saber mais sobra como poderia ser possivel calcolar um valor % de risco toleravel e tambem um suporte/resistencia da utilizar.

O desenvolvimento de esto post pode ser interessante, obrigado Alberto. Wink

P.S. Eu gostava tambem de iniciar um topico sobre o Money Management Cheesy

Sim Giama, nas fórmulas são feitas as realocações das incognitas que vc deseja saber.

A localização do suporte/resistencia, depende da interpretação subjetiva de cada um, em
relação ao grafico que se está analisando, um suporte/resistencia para mim, pode não ser
o mesmo para outra pessoa. Mas o importante é que se possa ter uma boa idéia de onde
ele se localiza.

A definição do percentual, também depende de quanto cada um esteja disposto a perder
na operação, isso envolve muito a parte emocional, por ex: se eu fiz tres operações
seguidas e perdedoras, meu emocional, minha confiança estará em baixa, e pode ser que
na proxima operação eu queira arriscar menos, mas se, ao contrario, fiz tres vencedoras,
talves possa arriscar um pouco mais, ou até mesmo, possa achar que a probabilidade de
errar a quarta operação é muito grande..... hehehe.... é complexa a mente humana, isso
a gente não ensinar, a gente adquiri, é uma experiencia que temos que viver para
sentirmos nossos limites emocionais.

Vamos a um exemplo prático de uma operação que fiz na sexta no USD/CAD e postei no
forum.
http://www.finbest.net/forum/index.php?topic=109.msg331#msg331

Na sexta eu vi uma configuração de queda no USD/CAD, determinei que se ultrapassasse
o topo marcado pela linha vermelha (1.1204) não me interessaria mais a operação, então
coloquei uma folga (linha amarela) em 1.1211 onde posicionei o meu stop.

Meu emocional hj me diz que eu posso perder em uma operação 1% do meu capital principal,
a partir desses dados eu posso calcular meu lote.

Tem um detalhe importante, também, se tudo der certo, qual será a expectativa do
movimento, não adianta eu entrar num movimento com 40 pips de stop e expectativa de
20 pips... isso é um erro grosseiro.... minhas expectativas de movimento, são ao
menos 3:1.... ou seja, se tenho um stop de 40pips, minha expectativa de ganho deve ser
ao menos 120 pips. Posso tirar menos? Lógico que posso, se identificar que tudo mudou,
posso pular fora.... ou sair num trail, num breakeven, ou mesmo, com um stop menor.


Bem, vamos parar por aqui.... e ver se surgem mais dúvidas.

[]'s

Alberto


* usdcad-1hora-25092006-1600.gif (15.71 KB, 760x570 - viewed 637 times.)
« Last Edit: September 25, 2006, 15:56:28 PM by Alberto » Logged

Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!